Эконометрика

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
В линейном уравнении парной регрессии image008.jpg, текст вопроса Эконометрикакоэффициентом регрессии является значение
параметра b
параметров a и b
параметра a
переменной х

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Увеличение точности оценок с увеличением объема выборки описывает свойство _______ оценки
эффективности
состоятельности
смещенности
несмещенности

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Структурными коэффициентами модели называются коэффициенты ___________ в структурной форме модели
только при экзогенных переменных
только при эндогенных переменных
свободных членов
при экзогенных и эндогенных переменных

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено
изолированным уравнением регрессии
уравнением временного ряда
рекурсивным уравнением регрессии
совместным уравнением регрессии

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если
между экономическими показателями не обнаруживается нелинейная зависимость
между экономическими показателями обнаруживается линейная зависимость
между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость
нелинейная зависимость для исследуемых экономических показателей является несущественной

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Система эконометрических уравнений представляет систему
уравнений регрессии
экономических показателей
социальных показателей
уравнений корреляции

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Совокупность значений критерия, при которых принимается нулевая гипотеза, называется областью _____________ гипотезы
нулевых значений
отрицания
допустимых значений
принятия

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значения приравниваются к
единице и не влияет на результат
нулю и соответствующий фактор включается в модель
нулю и соответствующий фактор не включается в модель
табличному значению и соответствующий фактор не включается в модель

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Дано уравнение регрессии image038.jpg, текст вопроса Эконометрика. Определите спецификацию модели
полиномиальное уравнение парной регрессии
линейное уравнение простой регрессии
полиномиальное уравнение множественной регрессии
линейное уравнение множественной регрессии

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя
независящих от времени
за несколько непоследовательных моментов (периодов) времени
за несколько последовательных моментов (периодов) времени
по однотипным объектам

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения
несущественна
незначима
принимается
отвергается

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Системы эконометрических уравнений классифицируются по
количеству уравнений в системе
количеству факторов в каждом уравнении регрессии
способу ранжирования факторов в зависимости от силы влияния на моделируемые показатели
способу вхождения зависимых и независимых переменных в уравнение регрессии

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Если спецификация модели image009.jpg, текст вопроса Эконометриканелинейное уравнение регрессии, то нелинейной является функция
image011.jpg, текст ответа Эконометрика
image013.jpg, текст ответа Эконометрика
image010.jpg, текст ответа Эконометрика
image012.jpg, текст ответа Эконометрика

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
При включении фиктивных переменных в модель им присваиваются
нулевые значения
качественные метки
одинаковые значения
числовые метки

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Графическое изображение наблюдений на декартовой плоскости координат называется полем
автокорреляции
случайных воздействий
регрессии
корреляции

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Расчетное значение критерия Фишера определяется как ___________ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы
произведение
отношение
сумма
разность

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Табличное значение критерия Фишера служит для проверки статистической гипотезы о равенстве
факторной и остаточной дисперсий
дисперсии некоторой гипотетической величины
математического ожидания некоторой гипотетической величины
двух математических ожиданий

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Качество подбора уравнения оценивает коэффициент
эластичности
корреляции
регрессии
детерминации

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться ______ работника
стаж
возраст
заработная плата
уровень образования

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется ____________ методом наименьших квадратов
минимальным
косвенным
обычным
обобщенным

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Эффективность оценки на практике характеризуется
возможность перехода от точечного оценивания к интервальному
уменьшением точности с увеличением объема выборки
невозможностью перехода от точечного оценивания к интервальному
отсутствием накапливания значений остатков при большом числе выборочных оцениваний

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Параметр является существенным, если
доверительный интервал проходит через ноль
стандартная ошибка превышает половину значения самого параметра
расчетное значение критерия Стьюдента меньше табличного значения
доверительный интервал не проходит через ноль

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Критерий Фишера используется для оценки значимости
коэффициента детерминации
коэффициента регрессии
параметров
построенного уравнения

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Расчетное значение критерия Фишера определяется как
суммы факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы
отношение факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы
разность факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы
отношение факторной дисперсии к остаточной

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки
автокорреляции между независимыми переменными
точности определения коэффициента множественной корреляции
гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии
параметров нелинейного уравнения регрессии

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью
величины лага
коэффициента автокорреляции
статистики Бокса-Пирса
критерия Дарбина-Уотсона

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Предпосылки метода наименьших квадратов исследуют поведение
параметров уравнения регрессии
переменных уравнения регрессии
неслучайных величин
остаточных величин

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
К линейному виду нельзя привести:
нелинейную модель внутренне линейную
нелинейную модель внутренне нелинейную
линейную модель внутренне линейную
линейную модель внутренне нелинейную

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Для моделирования сложных экономических систем целесообразно использовать
стационарный процесс
изолированное уравнение регрессии
временной ряд
систему эконометрических уравнений

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
При расчете значения коэффициента детерминации используется отношение
дисперсий
параметров уравнения регрессии
математических ожиданий
остаточных величин

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения
качественные
одинаковые
значения
количественно измеримые

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Смысл расчета средней ошибки аппроксимации состоит в определении среднего арифметического значения
теоретических значений результативного признака, выраженных в процентах от его фактических значений признака
теоретических значений результативного признака, выраженных в процентах от его фактических значений
отклонений, выраженных в процентах от фактических значений независимой переменной
отклонений, выраженных в процентах от фактических значений результативного признака

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который при
отсутствии связи с результатом имеет наименьшую связь с другими факторами
отсутствии связи с результатом имеет максимальную связь с другими факторами
достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами
достаточно тесной связи с результатом имеет наибольшую связь с другими факторами

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Основным преимуществом использования систем эконометрических уравнений является
исследование связи между моделируемым показателем и рядом влияющих на него факторов
возможность описания сложных систем
исследование связи между двумя признаками
построение изолированных уравнений регрессии

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Общая дисперсия служит для оценки влияния
учтенных явно в модели факторов
как учтенных факторов, так и случайных воздействий
случайных воздействий
величины постоянной составляющей в уравнении

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы
не имеющие качественных значений
имеющие вероятностные значения
имеющие количественные значения
не имеющие количественных значений

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
В стандартизованном уравнении множественной регрессии image005.jpg, текст вопроса Эконометрика;image006.jpg, текст вопроса Эконометрика. Определите, какой из факторов х1 или х2 оказывает более сильное влияние на
так как 0,3>-2,1
по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как стандартизированные коэффициенты несравнимы между собой
image007.jpg, текст ответа Эконометрика,так как 2,1>0,3
по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как неизвестны значения «чистых» коэффициентов регрессии

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Простая линейная регрессия предполагает наличие
двух и более факторов и нелинейность уравнения регрессии
одного фактора и нелинейность уравнения регрессии
двух и более факторов и линейность уравнения регрессии
одного фактора и линейность уравнения регрессии

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает
наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
наличие нелинейной зависимости между двумя факторами
наличие линейной зависимости между двумя факторами
отсутствие зависимости между факторами

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Факторные переменные уравнения множественной регрессии, преобразованные из качественных в количественные называются
множественными
парными
фиктивными
аномальными

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Несмещенность оценки на практике означает
что найденное значение коэффициента регрессии нельзя рассматривать как среднее значение из возможного большого количества несмещенных оценок
что при большом числе выборочных оцениваний остатки не будут накапливаться
невозможность перехода от точечного оценивания к интервальному
уменьшение точности с увеличением объема выборки

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Уравнение image024.jpg, текст вопроса Эконометрикаможет быть линеаризовано при помощи подстановки
image034.jpg, текст ответа Эконометрика
image032.jpg, текст ответа Эконометрика
image033.jpg, текст ответа Эконометрика
image031.jpg, текст ответа Эконометрика

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Факторная дисперсия служит для оценки влияния
величины постоянной составляющей в уравнении
учтенных явно в модели факторов
как учтенных факторов, так и случайные воздействия
случайных воздействий

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных
результатов
существенных факторов
параметров
случайных факторов

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией _____________ процесса
функционального
нестационарного стохастического
стационарного стохастического
неслучайного

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой ______ уравнений
рекурсивных
изолированных
независимых
одновременных

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК
преобразуются исходные уровни переменных
остатки приравниваются к нулю
уменьшается количество наблюдений
остатки не изменяются

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Значения коэффициента корреляции может находиться в отрезке
[-1;1]
[-1;0]
[0;1]
[-2;2]

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель
будет равно нулю
будет увеличиваться
существенно не изменится
будет уменьшаться

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Стохастическим процессом называется
набор неслучайных переменных X(t), где t – вещественные числа
набор случайных переменных X(t), где t – вещественные числа
набор случайных переменных X(t), где t – иррациональные числа
функциональная связь X(t), где t – вещественные числа