Эконометрика

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Уровнем временного ряда является
среднее значение временного ряда
значение временного ряда в конкретный момент (период) времени
значение конкретного момента (периода) времени
совокупность значений временного ряда

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Если значение индекса корреляции для нелинейного уравнения регрессии стремится к 1, следовательно
линейная связь достаточно тесная
нелинейная связь недостаточно тесная
нелинейная связь достаточно тесная
нелинейная связь отсутствует

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Для модели зависимости среднедушевого (в расчете на одного человека) месячного дохода населения (р.) от объема производства (млн р.) получено уравнение image004.gif, текст вопроса Эконометрика. При изменении объема производства на 1 млн р. доход в среднем изменится на
0,003 р.
1200 р.
0,003 млн р.
1200 млн р.

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Модель временного ряда предполагает
пренебрежение временными характеристиками ряда
независимость значений экономического показателя от времени
зависимость значений экономического показателя от времени
отсутствие последовательности моментов (периодов) времени, в течение которых рассматривается поведение экономического показателя

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется
мультипликативной
суммарной
аддитивной
производной

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Нелинейное уравнение регрессии означает нелинейную форму зависимости между
фактором и случайной величиной
результатом и факторами
фактором и результатом
результатом и параметрами

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Стационарность временного ряда не подразумевает отсутствие
стохастического процесса с наличием тренда
конъюнктурных сдвигов
сезонных колебаний
стационарного стохастического процесса

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Свойствами оценок МНК являются: эффективность, а также
состоятельность и смещенность
несостоятельность и несмещенность
несостоятельность и смещенность
состоятельность и несмещенность

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
По результатам исследования было выявлено, что рентабельность производства падает с увеличением трудоемкости. Какую спецификацию уравнения регрессии можно использовать для построения модели такой зависимости?
image029.jpg, текст ответа Эконометрика
image030.jpg, текст ответа Эконометрика
image022.jpg, текст ответа Эконометрика
image028.jpg, текст ответа Эконометрика

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Стационарность характерна для временного ряда
с отрицательной динамикой роста
типа «белый шум»
с положительной динамикой роста
содержащего сезонные колебания

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется
аддитивной
производной
суммарной
мультипликативной

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9 следовательно
линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная
линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная
нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная
линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Двухшаговый метод наименьших квадратов предполагает ______ использование обычного МНК
трехкратное
двукратное
однократное
не использовать обычного МНК

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Факторы эконометрической модели являются коллинеарными, если коэффициент
корреляции между ними по модулю больше 0,6
детерминации между ними по модулю меньше 0,9
детерминации между ними по модулю больше 0,8
корреляции между ними по модулю больше 0,7

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Предпосылкой метода наименьших квадратов не является условие
отсутствие автокорреляции в остатках
неслучайный характер остатков
случайный характер остатков
гомоскедастичности остатков

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Структуру временного ряда можно выявить с помощью коэффициента __________ уровней ряда
автокорреляции
автодетерминации
регрессии
авторегрессии

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Значение коэффициента корреляции равно 1. Следовательно
ситуация неопределенна
связь слабая
связь функциональная
связь отсутствует

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Исследуется зависимость, которая характеризуется линейным уравнением множественной регрессии. Для уравнения рассчитано значение тесноты связи результативной переменной с набором факторов. В качестве этого показателя был использован множественный коэффициент
регрессии
детерминации
корреляции
эластичности

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если
при изменении одного экономического показателя другие факторы также изменяются
система не предполагает использование уравнений множественной регрессии
при изменении переменной влечет за собой изменение во всей системе взаимосвязанных признаков
факторы не взаимодействуют друг с другом

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает
переход от множественной регрессии к парной
преобразование переменных
линеаризацию уравнения регрессии
двухэтапное применение метода наименьших квадратов

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Нелинейным не является уравнение
image015.jpg, текст ответа Эконометрика
image017.jpg, текст ответа Эконометрика
image014.jpg, текст ответа Эконометрика
image016.jpg, текст ответа Эконометрика

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Циклические колебания связаны с
трендовыми взаимодействиями между экономическими показателями
сезонностью некоторых видов экономической деятельности (сельское хозяйство, туризм и.т.д.).
воздействием аномальных факторов
общей динамикой конъюнктуры рынка

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют _____ метод наименьших квадратов
косвенный
трехшаговый
обычный
двухшаговый

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Метод наименьших квадратов не применим для
линейных уравнений парной регрессии
полиномиальных уравнений множественной регрессии
линейных уравнений множественной регрессии
уравнений, нелинейных по оцениваемым параметрам

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между
переменными и случайными факторами
переменными
параметрами
параметрами и переменными

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно
доля дисперсии результативного признака, объясненная регрессией, в общей дисперсии результативного признака составила 0,1
уравнение регрессии объяснено 90% дисперсии результативного признака
доля дисперсии факторного признака, объясненная регрессией, в общей дисперсии факторного признака составила 0,9
уравнение регрессии объяснено 10% дисперсии результативного признака

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Коррелограммой называется ______________________________ функции
аналитическое выражение для автокорреляционной
процесс экспериментального нахождения значений автокорреляционной
графическое отображение регрессионной
графическое отображение автокорреляционной

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Приведенная форма модели является результатом преобразования
системы рекурсивных уравнений
структурной формы модели
системы независимых уравнений
нелинейных уравнений системы

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
В левой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится
одна независимая переменная
несколько зависимых переменных и случайная величина
одна зависимая переменная
несколько зависимых переменных

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Экспоненциальным не является уравнение регрессии
image020.jpg, текст ответа Эконометрика
image023.jpg, текст ответа Эконометрика
image021.jpg, текст ответа Эконометрика
image022.jpg, текст ответа Эконометрика

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Под идентификационной моделью подразумевается
адекватность модели
существование нескольких приведенных моделей для одной структурной формы
единственность соответствия между приведенной и структурной формами моделей
достоверность модели

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Эндогенными переменными являются
зависимые переменные
независимые переменные
переменные, значения которых определяется вне системы
случайные переменные

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Значение коэффициента корреляции равно 0,9. Следовательно, значение коэффициента детерминации составит
0,3
0,1
0,81
0,95

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
На основании преобразования переменных при помощи обобщенного метода наименьших квадратов получаем новое уравнение регрессии, которое представляет собой
нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами image043.jpg, текст ответа Эконометрика
взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами image042.jpg, текст ответа Эконометрика
нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами image044.jpg, текст ответа Эконометрика
взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами image043.jpg, текст ответа Эконометрика

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Отсутствие автокорреляции в остатках предполагает, что значения ____ не зависят друг от друга
остатков
результата
фактора
независимых переменных

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Модель временного ряда не предполагает
зависимость значений экономического показателя от времени
рассмотрение значений экономического показателя в привязке ко времени
учет временных характеристик
последовательность моментов (периодов) времени, в течение которых рассматривается поведение экономического показателя

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
В левой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится
одна независимая переменная
несколько зависимых переменных и случайная величина
одна зависимая переменная
несколько зависимых переменных

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Значения коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9. Следовательно
нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная
линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная
линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная
линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Для моделирования зависимости предложения от цены не может быть использовано уравнение регрессии
image026.jpg, текст ответа Эконометрика
image024.jpg, текст ответа Эконометрика
image025.jpg, текст ответа Эконометрика
image027.jpg, текст ответа Эконометрика

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Нелинейным является уравнение
image018.jpg, текст ответа Эконометрика
image017.jpg, текст ответа Эконометрика
image019.jpg, текст ответа Эконометрика
image016.jpg, текст ответа Эконометрика

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
В качестве показателя тесноты связи для линейного уравнения парной регрессии используется
линейный коэффициент детерминации
множественный коэффициент линейной корреляции
линейный коэффициент корреляции
линейный коэффициент регрессии

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Величина отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений представляет собой
ошибку корреляции
показатель эластичности
значение критерия Фишера
ошибку аппроксимации

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются
исходные переменные
средние значения исходных переменных
стандартизованные параметры
стандартизованные переменные

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм
метода главных компонент
обычного метода наименьших квадратов
метода максимального правдоподобия
расчета средней взвешенной величины

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Основной задачей эконометрики является
исследование взаимосвязей экономических явлений и процессов
анализ технического процесса на примере социально-экономических показателей
отражение особенности социального развития общества
установление связей между различными процессами в обществе и техническим процессом

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
При построении системы эконометрических уравнений необходимо учитывать
максимальную величину каждого фактора
значение наблюдений
среднюю величину каждой зависимой переменной
структуру связей реальной экономической системы

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
При оценке статистической значимости уравнения и существенности связи осуществляется проверка
существенности коэффициента детерминации
существенности параметров
нулевой гипотезы
существенности коэффициента корреляции

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с _______ остатками
автокоррелированными и гетероскедастичными
гетероскедастичными
автокоррелированными
гомоскедастичными

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
В стандартизованном уравнении свободный член
отсутствует
равен 1
равен коэффициенту множественной корреляции
равен коэффициенту множественной детерминации

Эконометрика

0936.03.01;Т-Т.02;1
В приведенной форме модели в правой части уравнений находятся
случайные факторы
только зависимые переменные
только независимые переменные
зависимые и независимые переменные