Математические модели финансовых рисков

Для хеджирования позиции по базисному активу с помощью опционов требуемое количество опционных контрактов определяют по формуле

Интенсивность смертности (μ_x) определяется по формуле …, где f(x) -  функция смертей; s(х) - функция выживания

Цель тарифной политики страховой организации - это

Показатели таблиц смертности - описание процесса дожития и вымирания поколения с фиксированной начальной численностью в ___ тыс. человек

Показатель убыточности страховой суммы определяется как …, где Sв - общая сумма страховых выплат;  S - общая страховая сумма всех застрахованных объектов

Инвестор, который не принимает во внимание риск по инвестициям, - это инвестор ___ к риску

Наиболее широко используемой моделью оценки стоимости опционов является модель

Расчет основной части нетто-ставки (То) производится по формуле …, где q - вероятность наступления страхового случая по одному договору страхования; 'Sв - среднее страховое возмещение по одному договору страхования; 'S - средняя страховая сумма по одному договору страхования; 100 - базовый размер страховой суммы

Физическое или юридическое лицо, уплачивающее денежные страховые взносы и имеющее право по закону или на основе договора получить денежную сумму при наступлении страхового случая - это

Верны ли определения?А) Положительный знак дельты позиции инвестора говорит о том, что он будет выигрывать от роста цены базисного актива В) Положительный знак дельты позиции инвестора говорит о том, что он будет проигрывать от падения цены базисного актива. Подберите правильный ответ

Рынок опционов, в основе которого лежит переговорный процесс, позволяющий заключать опционные сделки на любое количество акций, - это ___ рынок опционов

Если опционный контракт включает 100 акций, тогда дельта 0,5 эквивалентна для контракта ___ акциям

Ожидаемая величина ущерба, выступающая в качестве минимальной цены за риск, называется чистой нетто-

Опционы, имеющие цену-страйк значительно выше курса базовых акций для call и значительно ниже для put, - это опционы

Верны ли утверждения?А) Чем больше срок действия опциона, тем выше его цена В) Чем больше срок действия опциона, тем ниже его цена. Подберите правильный ответ

Основное свойство коэффициента дельта - если спот-цена базисных активов мгновенно изменяется на величину δS, а все остальные факторы останутся неизменными, то приращение стоимости этого инструмента ∆П оценивается по формуле

Ученый, предложивший считать в актуарных расчетах, что время жизни равномерно распределено на интервале (0;ω), где ω - предельный возраст, - это

Коэффициент дельта фьючерсного контракта на активы с постоянной дивидендной доходностью определяется по формуле …, где q - постоянная дивидендная доходность при непрерывном начислении; r - безрисковая процентная ставка при непрерывном начислении; Т - дата поставки активов

Особенности расчета тарифных ставок по страхованию ___ заключаются в том, что формирование резерва взносов и расчеты тарифных ставок производятся с помощью актуарных методов

Брутто-ставка договора страхования рассчитывается по формуле …, где Тб-с - тарифная брутто-ставка; Тн-с - тарифная нетто-ставка; f - доля нагрузки в брутто-ставке

Цель имущественного страхования - это

Для определения коэффициента хеджирования позиции по базисному активу с использованием дельты опциона используется отношение

Теоретическое значение выпуска прав акций рассчитывается по формуле: … где X - число льготных акций, которые можно приобрести имея одну старую акцию, Y - цена льготных акций, С - цена старых акций

Опционы, имеющие цену-страйк, ниже действующей рыночной цены базовых акций для call и выше рыночной цены для put, - это опционы

Цена опциона называется опционной (ым)

С помощью актуарных расчетов определяется стоимость страховой(ых)

Коэффициент чувствительности премии опционов, который называют «индикатором убывания временной стоимости опциона», - это коэффициент

Впервые биномиальный подход к оценке стоимости опциона был предложен

Страхование финансовых, коммерческих рисков - подотрасль ___ страхования

Основной материал для исчисления тарифных ставок по страхованию жизни- это

Коэффициент дельта базисных активов всегда равен

Тарифная нетто-ставка (Тн) рассчитывается по формуле …, где То - основная часть нетто-ставки; Тр - рисковая надбавка

Коэффициент чувствительности премии опционов, который выражает изменение цены опциона в результате изменения волатильности на 1 %, - это коэффициент

Опцион, условия контракта которого могут быть реализованы в любое время, - это ___ опцион

Частота страховых событий определяется как …, где C - число страховых событий; N - число объектов страхования

Величина волатильности опционного контракта, предполагаемая рынком, - это ___ волатильность для данного опционного контракта

Стоимость опциона, которая определяется соотношением между ценой исполнения опциона и ценой базового актива на реальном рынке, является

В актуарной математике в качестве первичной характеристики продолжительности жизни используется

Страхование государственных и домашних животных - подотрасль ___ страхования

Цена опциона складывается из двух составляющих: внутренней стоимости и ___ стоимости

Обязанности покупателя опционного контракта заключаются в

Комиссионные вознаграждения страховым агентам и брокерам составляют основную часть ___ расходов