Эконометрика
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1В линейном уравнении парной регрессии
коэффициентом регрессии является значение

параметра b
параметров a и b
параметра a
переменной х
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Увеличение точности оценок с увеличением объема выборки описывает свойство _______ оценки
эффективности
состоятельности
смещенности
несмещенности
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Структурными коэффициентами модели называются коэффициенты ___________ в структурной форме модели
только при экзогенных переменных
только при эндогенных переменных
свободных членов
при экзогенных и эндогенных переменных
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено
изолированным уравнением регрессии
уравнением временного ряда
рекурсивным уравнением регрессии
совместным уравнением регрессии
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если
между экономическими показателями не обнаруживается нелинейная зависимость
между экономическими показателями обнаруживается линейная зависимость
между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость
нелинейная зависимость для исследуемых экономических показателей является несущественной
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Система эконометрических уравнений представляет систему
уравнений регрессии
экономических показателей
социальных показателей
уравнений корреляции
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Совокупность значений критерия, при которых принимается нулевая гипотеза, называется областью _____________ гипотезы
нулевых значений
отрицания
допустимых значений
принятия
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значения приравниваются к
единице и не влияет на результат
нулю и соответствующий фактор включается в модель
нулю и соответствующий фактор не включается в модель
табличному значению и соответствующий фактор не включается в модель
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Дано уравнение регрессии
. Определите спецификацию модели

полиномиальное уравнение парной регрессии
линейное уравнение простой регрессии
полиномиальное уравнение множественной регрессии
линейное уравнение множественной регрессии
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя
независящих от времени
за несколько непоследовательных моментов (периодов) времени
за несколько последовательных моментов (периодов) времени
по однотипным объектам
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения
несущественна
незначима
принимается
отвергается
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Системы эконометрических уравнений классифицируются по
количеству уравнений в системе
количеству факторов в каждом уравнении регрессии
способу ранжирования факторов в зависимости от силы влияния на моделируемые показатели
способу вхождения зависимых и независимых переменных в уравнение регрессии
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Если спецификация модели
нелинейное уравнение регрессии, то нелинейной является функция





Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1При включении фиктивных переменных в модель им присваиваются
нулевые значения
качественные метки
одинаковые значения
числовые метки
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Графическое изображение наблюдений на декартовой плоскости координат называется полем
автокорреляции
случайных воздействий
регрессии
корреляции
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Расчетное значение критерия Фишера определяется как ___________ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы
произведение
отношение
сумма
разность
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Табличное значение критерия Фишера служит для проверки статистической гипотезы о равенстве
факторной и остаточной дисперсий
дисперсии некоторой гипотетической величины
математического ожидания некоторой гипотетической величины
двух математических ожиданий
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Качество подбора уравнения оценивает коэффициент
эластичности
корреляции
регрессии
детерминации
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться ______ работника
стаж
возраст
заработная плата
уровень образования
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется ____________ методом наименьших квадратов
минимальным
косвенным
обычным
обобщенным
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Эффективность оценки на практике характеризуется
возможность перехода от точечного оценивания к интервальному
уменьшением точности с увеличением объема выборки
невозможностью перехода от точечного оценивания к интервальному
отсутствием накапливания значений остатков при большом числе выборочных оцениваний
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Параметр является существенным, если
доверительный интервал проходит через ноль
стандартная ошибка превышает половину значения самого параметра
расчетное значение критерия Стьюдента меньше табличного значения
доверительный интервал не проходит через ноль
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Критерий Фишера используется для оценки значимости
коэффициента детерминации
коэффициента регрессии
параметров
построенного уравнения
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Расчетное значение критерия Фишера определяется как
суммы факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы
отношение факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы
разность факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы
отношение факторной дисперсии к остаточной
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки
автокорреляции между независимыми переменными
точности определения коэффициента множественной корреляции
гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии
параметров нелинейного уравнения регрессии
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью
величины лага
коэффициента автокорреляции
статистики Бокса-Пирса
критерия Дарбина-Уотсона
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Предпосылки метода наименьших квадратов исследуют поведение
параметров уравнения регрессии
переменных уравнения регрессии
неслучайных величин
остаточных величин
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1К линейному виду нельзя привести:
нелинейную модель внутренне линейную
нелинейную модель внутренне нелинейную
линейную модель внутренне линейную
линейную модель внутренне нелинейную
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Для моделирования сложных экономических систем целесообразно использовать
стационарный процесс
изолированное уравнение регрессии
временной ряд
систему эконометрических уравнений
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1При расчете значения коэффициента детерминации используется отношение
дисперсий
параметров уравнения регрессии
математических ожиданий
остаточных величин
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения
качественные
одинаковые
значения
количественно измеримые
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Смысл расчета средней ошибки аппроксимации состоит в определении среднего арифметического значения
теоретических значений результативного признака, выраженных в процентах от его фактических значений признака
теоретических значений результативного признака, выраженных в процентах от его фактических значений
отклонений, выраженных в процентах от фактических значений независимой переменной
отклонений, выраженных в процентах от фактических значений результативного признака
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который при
отсутствии связи с результатом имеет наименьшую связь с другими факторами
отсутствии связи с результатом имеет максимальную связь с другими факторами
достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами
достаточно тесной связи с результатом имеет наибольшую связь с другими факторами
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Основным преимуществом использования систем эконометрических уравнений является
исследование связи между моделируемым показателем и рядом влияющих на него факторов
возможность описания сложных систем
исследование связи между двумя признаками
построение изолированных уравнений регрессии
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Общая дисперсия служит для оценки влияния
учтенных явно в модели факторов
как учтенных факторов, так и случайных воздействий
случайных воздействий
величины постоянной составляющей в уравнении
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы
не имеющие качественных значений
имеющие вероятностные значения
имеющие количественные значения
не имеющие количественных значений
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1В стандартизованном уравнении множественной регрессии
;
. Определите, какой из факторов х1 или х2 оказывает более сильное влияние на


так как 0,3>-2,1
по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как стандартизированные коэффициенты несравнимы между собой

по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как неизвестны значения «чистых» коэффициентов регрессии
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Простая линейная регрессия предполагает наличие
двух и более факторов и нелинейность уравнения регрессии
одного фактора и нелинейность уравнения регрессии
двух и более факторов и линейность уравнения регрессии
одного фактора и линейность уравнения регрессии
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает
наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
наличие нелинейной зависимости между двумя факторами
наличие линейной зависимости между двумя факторами
отсутствие зависимости между факторами
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Факторные переменные уравнения множественной регрессии, преобразованные из качественных в количественные называются
множественными
парными
фиктивными
аномальными
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Несмещенность оценки на практике означает
что найденное значение коэффициента регрессии нельзя рассматривать как среднее значение из возможного большого количества несмещенных оценок
что при большом числе выборочных оцениваний остатки не будут накапливаться
невозможность перехода от точечного оценивания к интервальному
уменьшение точности с увеличением объема выборки
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Факторная дисперсия служит для оценки влияния
величины постоянной составляющей в уравнении
учтенных явно в модели факторов
как учтенных факторов, так и случайные воздействия
случайных воздействий
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных
результатов
существенных факторов
параметров
случайных факторов
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией _____________ процесса
функционального
нестационарного стохастического
стационарного стохастического
неслучайного
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой ______ уравнений
рекурсивных
изолированных
независимых
одновременных
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК
преобразуются исходные уровни переменных
остатки приравниваются к нулю
уменьшается количество наблюдений
остатки не изменяются
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Значения коэффициента корреляции может находиться в отрезке
[-1;1]
[-1;0]
[0;1]
[-2;2]
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель
будет равно нулю
будет увеличиваться
существенно не изменится
будет уменьшаться
Эконометрика
0936.03.01;Т-Т.02;1Стохастическим процессом называется
набор неслучайных переменных X(t), где t – вещественные числа
набор случайных переменных X(t), где t – вещественные числа
набор случайных переменных X(t), где t – иррациональные числа
функциональная связь X(t), где t – вещественные числа