Эконометрика

В линейном уравнении парной регрессии image008.jpgкоэффициентом регрессии является значение
параметра b
параметров a и b
параметра a
переменной х
Увеличение точности оценок с увеличением объема выборки описывает свойство _______ оценки
эффективности
состоятельности
смещенности
несмещенности
Структурными коэффициентами модели называются коэффициенты ___________ в структурной форме модели
только при экзогенных переменных
только при эндогенных переменных
свободных членов
при экзогенных и эндогенных переменных
В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено
изолированным уравнением регрессии
уравнением временного ряда
рекурсивным уравнением регрессии
совместным уравнением регрессии
При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если
между экономическими показателями не обнаруживается нелинейная зависимость
между экономическими показателями обнаруживается линейная зависимость
между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость
нелинейная зависимость для исследуемых экономических показателей является несущественной
Система эконометрических уравнений представляет систему
уравнений регрессии
экономических показателей
социальных показателей
уравнений корреляции
Совокупность значений критерия, при которых принимается нулевая гипотеза, называется областью _____________ гипотезы
нулевых значений
отрицания
допустимых значений
принятия
Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значения приравниваются к
единице и не влияет на результат
нулю и соответствующий фактор включается в модель
нулю и соответствующий фактор не включается в модель
табличному значению и соответствующий фактор не включается в модель
Дано уравнение регрессии image038.jpg. Определите спецификацию модели
полиномиальное уравнение парной регрессии
линейное уравнение простой регрессии
полиномиальное уравнение множественной регрессии
линейное уравнение множественной регрессии
Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя
независящих от времени
за несколько непоследовательных моментов (периодов) времени
за несколько последовательных моментов (периодов) времени
по однотипным объектам
Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения
несущественна
незначима
принимается
отвергается
Системы эконометрических уравнений классифицируются по
количеству уравнений в системе
количеству факторов в каждом уравнении регрессии
способу ранжирования факторов в зависимости от силы влияния на моделируемые показатели
способу вхождения зависимых и независимых переменных в уравнение регрессии
Если спецификация модели image009.jpgнелинейное уравнение регрессии, то нелинейной является функция
image011.jpg
image013.jpg
image010.jpg
image012.jpg
При включении фиктивных переменных в модель им присваиваются
нулевые значения
качественные метки
одинаковые значения
числовые метки
Графическое изображение наблюдений на декартовой плоскости координат называется полем
автокорреляции
случайных воздействий
регрессии
корреляции
Расчетное значение критерия Фишера определяется как ___________ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы
произведение
отношение
сумма
разность
Табличное значение критерия Фишера служит для проверки статистической гипотезы о равенстве
факторной и остаточной дисперсий
дисперсии некоторой гипотетической величины
математического ожидания некоторой гипотетической величины
двух математических ожиданий
Качество подбора уравнения оценивает коэффициент
эластичности
корреляции
регрессии
детерминации
Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться ______ работника
стаж
возраст
заработная плата
уровень образования
Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется ____________ методом наименьших квадратов
минимальным
косвенным
обычным
обобщенным
Эффективность оценки на практике характеризуется
возможность перехода от точечного оценивания к интервальному
уменьшением точности с увеличением объема выборки
невозможностью перехода от точечного оценивания к интервальному
отсутствием накапливания значений остатков при большом числе выборочных оцениваний
Параметр является существенным, если
доверительный интервал проходит через ноль
стандартная ошибка превышает половину значения самого параметра
расчетное значение критерия Стьюдента меньше табличного значения
доверительный интервал не проходит через ноль
Критерий Фишера используется для оценки значимости
коэффициента детерминации
коэффициента регрессии
параметров
построенного уравнения
Расчетное значение критерия Фишера определяется как
суммы факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы
отношение факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы
разность факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы
отношение факторной дисперсии к остаточной
Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки
автокорреляции между независимыми переменными
точности определения коэффициента множественной корреляции
гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии
параметров нелинейного уравнения регрессии
Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью
величины лага
коэффициента автокорреляции
статистики Бокса-Пирса
критерия Дарбина-Уотсона
Предпосылки метода наименьших квадратов исследуют поведение
параметров уравнения регрессии
переменных уравнения регрессии
неслучайных величин
остаточных величин
К линейному виду нельзя привести:
нелинейную модель внутренне линейную
нелинейную модель внутренне нелинейную
линейную модель внутренне линейную
линейную модель внутренне нелинейную
Для моделирования сложных экономических систем целесообразно использовать
стационарный процесс
изолированное уравнение регрессии
временной ряд
систему эконометрических уравнений
При расчете значения коэффициента детерминации используется отношение
дисперсий
параметров уравнения регрессии
математических ожиданий
остаточных величин
Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения
качественные
одинаковые
значения
количественно измеримые
Смысл расчета средней ошибки аппроксимации состоит в определении среднего арифметического значения
теоретических значений результативного признака, выраженных в процентах от его фактических значений признака
теоретических значений результативного признака, выраженных в процентах от его фактических значений
отклонений, выраженных в процентах от фактических значений независимой переменной
отклонений, выраженных в процентах от фактических значений результативного признака
Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который при
отсутствии связи с результатом имеет наименьшую связь с другими факторами
отсутствии связи с результатом имеет максимальную связь с другими факторами
достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами
достаточно тесной связи с результатом имеет наибольшую связь с другими факторами
Основным преимуществом использования систем эконометрических уравнений является
исследование связи между моделируемым показателем и рядом влияющих на него факторов
возможность описания сложных систем
исследование связи между двумя признаками
построение изолированных уравнений регрессии
Общая дисперсия служит для оценки влияния
учтенных явно в модели факторов
как учтенных факторов, так и случайных воздействий
случайных воздействий
величины постоянной составляющей в уравнении
В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы
не имеющие качественных значений
имеющие вероятностные значения
имеющие количественные значения
не имеющие количественных значений
В стандартизованном уравнении множественной регрессии image005.jpg;image006.jpg. Определите, какой из факторов х1 или х2 оказывает более сильное влияние на
так как 0,3>-2,1
по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как стандартизированные коэффициенты несравнимы между собой
image007.jpg,так как 2,1>0,3
по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как неизвестны значения «чистых» коэффициентов регрессии
Простая линейная регрессия предполагает наличие
двух и более факторов и нелинейность уравнения регрессии
одного фактора и нелинейность уравнения регрессии
двух и более факторов и линейность уравнения регрессии
одного фактора и линейность уравнения регрессии
Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает
наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
наличие нелинейной зависимости между двумя факторами
наличие линейной зависимости между двумя факторами
отсутствие зависимости между факторами
Факторные переменные уравнения множественной регрессии, преобразованные из качественных в количественные называются
множественными
парными
фиктивными
аномальными
Несмещенность оценки на практике означает
что найденное значение коэффициента регрессии нельзя рассматривать как среднее значение из возможного большого количества несмещенных оценок
что при большом числе выборочных оцениваний остатки не будут накапливаться
невозможность перехода от точечного оценивания к интервальному
уменьшение точности с увеличением объема выборки
Уравнение image024.jpgможет быть линеаризовано при помощи подстановки
image034.jpg
image032.jpg
image033.jpg
image031.jpg
Факторная дисперсия служит для оценки влияния
величины постоянной составляющей в уравнении
учтенных явно в модели факторов
как учтенных факторов, так и случайные воздействия
случайных воздействий
Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных
результатов
существенных факторов
параметров
случайных факторов
Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией _____________ процесса
функционального
нестационарного стохастического
стационарного стохастического
неслучайного
Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой ______ уравнений
рекурсивных
изолированных
независимых
одновременных
Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК
преобразуются исходные уровни переменных
остатки приравниваются к нулю
уменьшается количество наблюдений
остатки не изменяются
Значения коэффициента корреляции может находиться в отрезке
[-1;1]
[-1;0]
[0;1]
[-2;2]
Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель
будет равно нулю
будет увеличиваться
существенно не изменится
будет уменьшаться
Стохастическим процессом называется
набор неслучайных переменных X(t), где t – вещественные числа
набор случайных переменных X(t), где t – вещественные числа
набор случайных переменных X(t), где t – иррациональные числа
функциональная связь X(t), где t – вещественные числа