Эконометрика

Известны значения аддитивной модели временного ряда: Yt - значение уровня ряда, Yt = 30, Т- - значение тренда, Т+15, Е- значение случайной компоненты случайных факторов Е=2. Определите значение сезонной компоненты S

Состоятельность оценки характеризуется

Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения

При изучении взаимодействия спроса и предложения целесообразно использовать

К ошибкам спецификации относится

После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать ______ остатков

При хорошем качестве модели допустимым значением средней ошибки аппроксимации является ___%

Гетероскедастичность остатков подразумевает _____________ от значения фактора

При построении модели временного ряда проводится расчет

Для уравнения зависимости выручки от величины оборотных средств получено значение коэффициента детерминации, равное 0,7. Следовательно, _% дисперсии обусловлено случайными факторами

Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что

Для нелинейных уравнений метод наименьших квадратов применяется к

Если доверительный интервал для параметра проходит через точку ноль, следовательно

Оценки параметров уравнений регрессии при помощи метода наименьших квадратов находятся на основании решения

Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то

Случайный характер остатков предполагает

Если факторы входят в модель как сумма, то модель называется

Метод наименьших квадратов позволяет оценить _______ уравнений регрессии

Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели

Включение фактора в модель целесообразно, если коэффициент регрессии при этом факторе является

Стационарность временного ряда означает отсутствие

Построена аддитивная модель временного ряда, где Yt – значение уровня ряда, Yt = 10, T – значение тренда, S – значение сезонной компоненты, E – значений случайной компоненты. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда.

Строится модель зависимости спроса от ряда факторов. Фиктивной переменной в данном уравнении множественной регрессии не является _________ потребителя

Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью

Фиктивные переменные включаются в уравнение множественной регрессии для учета действия на результат признаков ____________ характера

Экономические временные ряды, представляющие собой данные наблюдений за ряд лет, как правило, являются _______________________ временными рядами

Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей

Эндогенными переменными не являются:

Нелинейным называется уравнение регрессии, если

Система эконометрических уравнений предполагает наличие _________ независимых признаков

Для существенного параметра расчетное значение критерия Стьюдента

При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят

Для существенного параметра расчетное значение критерия Стьюдента

При применении метода наименьших квадратов исследуются свойства оценок

Автокорреляционной функцией временного ряда называется

Основной задачей моделирования временных рядов является

Значение коэффициента корреляции не характеризует

Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является

Критическое значение критерия Стьюдента определяет минимально возможную величину, допускающую принятие гипотезы о

Модель временного ряда не предполагает

Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то

Может ли ряд содержать только одну из компонент?

Объем выборки определяется

Основной целью линеаризации уравнения регрессии является

Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что остатки

Назовите показатель корреляции для нелинейных моделей регрессии

Критерий Стьюдента предназначен для определения значимости

Расчет значения коэффициента детерминации не позволяет оценить

В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как ______________ уравнений и количества независимых факторов