Эконометрика

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Мультипликативная модель содержит исследуемые факторы в виде
слагаемых
комбинации слагаемых и сомножителей
их отношений
сомножителей

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Может ли ряд содержать только одну из компонент?
не может, так как уровень ряда должен формироваться под воздействием всех трех компонент
не может, так как временной ряд не содержит компонент, влияющих на его уровни
может, если другие две компоненты не участвуют в формировании уровня ряда
может, если он представлен данными, описывающими совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
В левой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится
несколько зависимых переменных
одна зависимая переменная
одна независимая переменная
несколько зависимых переменных и случайная величина

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Модель временного ряда предполагает
независимость значений экономического показателя от времени
зависимость значений экономического показателя от времени
отсутствие последовательности моментов (периодов) времени, в течение которых рассматривается поведение экономического показателя
пренебрежение временными характеристиками ряда

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией _____________ процесса
стационарного стохастического
нестационарного стохастического
функционального
неслучайного

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Выделяют три класса систем эконометрических уравнений
независимые, изолированные и рекурсивные
независимые, взаимозависимые и рекурсивные
взаимозависимые, возвратные и рекурсивные
взаимозависимые, одновременные и рекурсивные

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Стационарность временного ряда не подразумевает отсутствие
конъюнктурных сдвигов
стационарного стохастического процесса
стохастического процесса с наличием тренда
сезонных колебаний

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать
стохастический характер уровней исследуемых показателей
конструктивный характер уровней исследуемых показателей
функциональный характер уровней исследуемых показателей
не зависящий от времени уровень исследуемых показателей

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Приведенная форма модели является результатом преобразования
нелинейных уравнений системы
системы независимых уравнений
системы рекурсивных уравнений
структурной формы модели

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Модель временного ряда не предполагает
рассмотрение значений экономического показателя в привязке ко времени
зависимость значений экономического показателя от времени
последовательность моментов (периодов) времени, в течение которых рассматривается поведение экономического показателя
учет временных характеристик

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Временной ряд характеризует
данные, описывающие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени
зависимость последовательных моментов (периодов) времени
данные, описывающие совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени
совокупность последовательных моментов (периодов) времени

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Построена аддитивная модель временного ряда, где Yt - значение уровня ряда, Yt = 10, T - значение тренда, S - значение сезонной компоненты, E - значений случайной компоненты. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда.
T=5, S=2, E=1
T=5, S=2, E=0
T=5, S=2, E=3
T=7, S=5, E=2

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Моделирование тенденции осуществляется на основе построения уравнения регрессии зависимости
трендовой компоненты от времени
случайной компоненты от времени
сезонной компоненты от времени
уровня ряда от времени

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Система эконометрических уравнений не используется при моделировании
связей между экономическими показателями
взаимосвязей временных рядов данных
макроэкономических показателей
механизма функционирования экономических систем

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Временной ряд - это совокупность значений экономического показателя
за несколько последовательных моментов (периодов) времени
по однотипным объектам
за несколько непоследовательных моментов (периодов) времени
независящих от времени

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Известны значения аддитивной модели временного ряда: Yt - значение уровня ряда, Yt = 30, Т- - значение тренда, Т+15, Е- значение случайной компоненты случайных факторов Е=2. Определите значение сезонной компоненты S
-1
0
13
1

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Значение коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между
двумя временными рядами
исходными уровнями и уровнями второго временного ряда
исходными уровнями и уровнями другого ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется
мультипликативной
аддитивной
суммарной
производной

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Под лагом подразумевается число
уровней исходного временного ряда
пар значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции
периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции
уровней ряда, сдвинутых при расчете коэффициента автокорреляции

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит только
циклические колебания с периодичностью в один момент времени
тенденцию
сильную нелинейную тенденцию
случайную компоненту

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Для моделирования сложных экономических систем целесообразно использовать
систему эконометрических уравнений
временной ряд
изолированное уравнение регрессии
стационарный процесс

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Уровнем временного ряда является
совокупность значений временного ряда
значение конкретного момента (периода) времени
значение временного ряда в конкретный момент (период) времени
среднее значение временного ряда

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Первопричиной использования систем эконометрических уравнений является то, что
случайные факторы оказывают существенное влияние на моделируемую экономическую систему
изолированное уравнение не отображает истинные влияния факторов на вариацию результативных переменных
существует доминирующий фактор
отсутствует связь между экономическими показателями

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Структурной формой модели называется система _______ уравнений
взаимосвязанных
изолированных
рекурсивных
независимых

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Эндогенными переменными являются
зависимые переменные
случайные переменные
независимые переменные
переменные, значения которых определяется вне системы

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
При построении системы эконометрических уравнений необходимо учитывать
структуру связей реальной экономической системы
среднюю величину каждой зависимой переменной
максимальную величину каждого фактора
значение наблюдений

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой ______ уравнений
независимых
изолированных
рекурсивных
одновременных

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
При построении систем независимых уравнений набор факторов в каждом уравнении определяется числом факторов, оказывающих ________ на моделируемый показатель
не оказывающих существенное влияние на моделируемый показатель
существенное влияние
оказывающих как существенное, так и несущественное влияние
оказывающих несущественное влияние

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Экзогенными переменными являются
независимые переменные
зависимые переменные
переменные, значения которых определяется внутри системы
случайные переменные

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели
больше числа параметров приведенной формы модели
равно числу параметров приведенной формы модели
равно числу уравнений модели
меньше числа параметров приведенной формы модели

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
При изучении взаимодействия спроса и предложения целесообразно использовать
уравнение зависимости спроса от цены
систему эконометрических уравнений
изолированные уравнения
уравнение зависимости предложения от цены

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
«Белым шумом» называется ___________ процесс
функциональный
регрессионный
чисто случайный
неслучайный

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Значения коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9. Следовательно
нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная
линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная
линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная
линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
В левой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится
одна зависимая переменная
несколько зависимых переменных и случайная величина
одна независимая переменная
несколько зависимых переменных

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Модель временного ряда не предполагает
независимость значений экономического показателя от времени
зависимость значений экономического показателя от времени
последовательность моментов (периодов) времени, в течении которых рассматривается поведение экономического показателя
учет временных характеристик

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Основной задачей моделирования временных рядов является
добавление новых уравнений к совокупности значений временного ряда
исключение значений каждой из трех компонент из уровней ряда
исключение уровней из совокупности значений временного ряда
выявление и придание количественного значения каждой из трех компонент

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм
обычного метода наименьших квадратов
метода главных компонент
метода максимального правдоподобия
расчета средней взвешенной величины

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если
факторы не взаимодействуют друг с другом
при изменении одного экономического показателя другие факторы также изменяются
при изменении переменной влечет за собой изменение во всей системе взаимосвязанных признаков
система не предполагает использование уравнений множественной регрессии

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
При построении модели временного ряда проводится расчет
последующих и предыдущих значений уровней временного ряда
значений компонент для каждого уровня временного ряда
средних значений компонент для временного ряда в целом
каждого уровня временного ряда

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров
временных рядов
линеаризованных уравнений регрессии
нелинейных уравнений регрессии
систем эконометрических уравнений

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием
тенденции и случайных факторов
сезонных колебаний и случайных факторов
тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов
случайных временных воздействий

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Если факторы входят в модель как сумма, то модель называется
аддитивной
мультипликативной
суммарной
производной

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Стохастическим процессом называется
функциональная связь X(t), где t - вещественные числа
набор случайных переменных X(t), где t - иррациональные числа
набор случайных переменных X(t), где t - вещественные числа
набор неслучайных переменных X(t), где t - вещественные числа

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят
расчет коэффициентов приведенной формы
линеаризацию уравнений системы
преобразование структурной формы модели в приведенную
идентификацию системы одновременных уравнений

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено
совместным уравнением регрессии
рекурсивным уравнением регрессии
уравнением временного ряда
изолированным уравнением регрессии

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Приведенная форма модели получена из _________формы модели
изолированной
структурной
независимой
рекурсивной

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Система эконометрических уравнений предполагает наличие _________ независимых признаков
одного зависимого и совокупности
нескольких зависимых и одного
одного зависимого и нескольких
нескольких зависимых и нескольких

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью
коэффициента автокорреляции
статистики Бокса-Пирса
критерия Дарбина-Уотсона
величины лага

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Основной задачей построения систем эконометрических уравнений является описание
структуры связей реальной политической системы
взаимодействия реальных экономической и политической систем
математических зависимостей
структуры связей реальной экономической системы

Эконометрика

0936.03.01;МТ.02;1
Структуру временного ряда можно выявить с помощью коэффициента __________ уровней ряда
авторегрессии
автодетерминации
регрессии
автокорреляции