Эконометрика
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Мультипликативная модель содержит исследуемые факторы в виде
слагаемых
комбинации слагаемых и сомножителей
их отношений
сомножителей
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Может ли ряд содержать только одну из компонент?
не может, так как уровень ряда должен формироваться под воздействием всех трех компонент
не может, так как временной ряд не содержит компонент, влияющих на его уровни
может, если другие две компоненты не участвуют в формировании уровня ряда
может, если он представлен данными, описывающими совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1В левой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится
несколько зависимых переменных
одна зависимая переменная
одна независимая переменная
несколько зависимых переменных и случайная величина
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Модель временного ряда предполагает
независимость значений экономического показателя от времени
зависимость значений экономического показателя от времени
отсутствие последовательности моментов (периодов) времени, в течение которых рассматривается поведение экономического показателя
пренебрежение временными характеристиками ряда
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией _____________ процесса
стационарного стохастического
нестационарного стохастического
функционального
неслучайного
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Выделяют три класса систем эконометрических уравнений
независимые, изолированные и рекурсивные
независимые, взаимозависимые и рекурсивные
взаимозависимые, возвратные и рекурсивные
взаимозависимые, одновременные и рекурсивные
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Стационарность временного ряда не подразумевает отсутствие
конъюнктурных сдвигов
стационарного стохастического процесса
стохастического процесса с наличием тренда
сезонных колебаний
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать
стохастический характер уровней исследуемых показателей
конструктивный характер уровней исследуемых показателей
функциональный характер уровней исследуемых показателей
не зависящий от времени уровень исследуемых показателей
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Приведенная форма модели является результатом преобразования
нелинейных уравнений системы
системы независимых уравнений
системы рекурсивных уравнений
структурной формы модели
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Модель временного ряда не предполагает
рассмотрение значений экономического показателя в привязке ко времени
зависимость значений экономического показателя от времени
последовательность моментов (периодов) времени, в течение которых рассматривается поведение экономического показателя
учет временных характеристик
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Временной ряд характеризует
данные, описывающие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени
зависимость последовательных моментов (периодов) времени
данные, описывающие совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени
совокупность последовательных моментов (периодов) времени
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Построена аддитивная модель временного ряда, где Yt - значение уровня ряда, Yt = 10, T - значение тренда, S - значение сезонной компоненты, E - значений случайной компоненты. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда.
T=5, S=2, E=1
T=5, S=2, E=0
T=5, S=2, E=3
T=7, S=5, E=2
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Моделирование тенденции осуществляется на основе построения уравнения регрессии зависимости
трендовой компоненты от времени
случайной компоненты от времени
сезонной компоненты от времени
уровня ряда от времени
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Система эконометрических уравнений не используется при моделировании
связей между экономическими показателями
взаимосвязей временных рядов данных
макроэкономических показателей
механизма функционирования экономических систем
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Временной ряд - это совокупность значений экономического показателя
за несколько последовательных моментов (периодов) времени
по однотипным объектам
за несколько непоследовательных моментов (периодов) времени
независящих от времени
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Известны значения аддитивной модели временного ряда: Yt - значение уровня ряда, Yt = 30, Т- - значение тренда, Т+15, Е- значение случайной компоненты случайных факторов Е=2. Определите значение сезонной компоненты S
-1
0
13
1
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Значение коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между
двумя временными рядами
исходными уровнями и уровнями второго временного ряда
исходными уровнями и уровнями другого ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется
мультипликативной
аддитивной
суммарной
производной
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Под лагом подразумевается число
уровней исходного временного ряда
пар значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции
периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции
уровней ряда, сдвинутых при расчете коэффициента автокорреляции
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит только
циклические колебания с периодичностью в один момент времени
тенденцию
сильную нелинейную тенденцию
случайную компоненту
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Для моделирования сложных экономических систем целесообразно использовать
систему эконометрических уравнений
временной ряд
изолированное уравнение регрессии
стационарный процесс
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Уровнем временного ряда является
совокупность значений временного ряда
значение конкретного момента (периода) времени
значение временного ряда в конкретный момент (период) времени
среднее значение временного ряда
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Первопричиной использования систем эконометрических уравнений является то, что
случайные факторы оказывают существенное влияние на моделируемую экономическую систему
изолированное уравнение не отображает истинные влияния факторов на вариацию результативных переменных
существует доминирующий фактор
отсутствует связь между экономическими показателями
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Структурной формой модели называется система _______ уравнений
взаимосвязанных
изолированных
рекурсивных
независимых
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Эндогенными переменными являются
зависимые переменные
случайные переменные
независимые переменные
переменные, значения которых определяется вне системы
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1При построении системы эконометрических уравнений необходимо учитывать
структуру связей реальной экономической системы
среднюю величину каждой зависимой переменной
максимальную величину каждого фактора
значение наблюдений
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой ______ уравнений
независимых
изолированных
рекурсивных
одновременных
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1При построении систем независимых уравнений набор факторов в каждом уравнении определяется числом факторов, оказывающих ________ на моделируемый показатель
не оказывающих существенное влияние на моделируемый показатель
существенное влияние
оказывающих как существенное, так и несущественное влияние
оказывающих несущественное влияние
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Экзогенными переменными являются
независимые переменные
зависимые переменные
переменные, значения которых определяется внутри системы
случайные переменные
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели
больше числа параметров приведенной формы модели
равно числу параметров приведенной формы модели
равно числу уравнений модели
меньше числа параметров приведенной формы модели
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1При изучении взаимодействия спроса и предложения целесообразно использовать
уравнение зависимости спроса от цены
систему эконометрических уравнений
изолированные уравнения
уравнение зависимости предложения от цены
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1«Белым шумом» называется ___________ процесс
функциональный
регрессионный
чисто случайный
неслучайный
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Значения коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9. Следовательно
нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная
линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная
линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная
линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1В левой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится
одна зависимая переменная
несколько зависимых переменных и случайная величина
одна независимая переменная
несколько зависимых переменных
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Модель временного ряда не предполагает
независимость значений экономического показателя от времени
зависимость значений экономического показателя от времени
последовательность моментов (периодов) времени, в течении которых рассматривается поведение экономического показателя
учет временных характеристик
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Основной задачей моделирования временных рядов является
добавление новых уравнений к совокупности значений временного ряда
исключение значений каждой из трех компонент из уровней ряда
исключение уровней из совокупности значений временного ряда
выявление и придание количественного значения каждой из трех компонент
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм
обычного метода наименьших квадратов
метода главных компонент
метода максимального правдоподобия
расчета средней взвешенной величины
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если
факторы не взаимодействуют друг с другом
при изменении одного экономического показателя другие факторы также изменяются
при изменении переменной влечет за собой изменение во всей системе взаимосвязанных признаков
система не предполагает использование уравнений множественной регрессии
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1При построении модели временного ряда проводится расчет
последующих и предыдущих значений уровней временного ряда
значений компонент для каждого уровня временного ряда
средних значений компонент для временного ряда в целом
каждого уровня временного ряда
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров
временных рядов
линеаризованных уравнений регрессии
нелинейных уравнений регрессии
систем эконометрических уравнений
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием
тенденции и случайных факторов
сезонных колебаний и случайных факторов
тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов
случайных временных воздействий
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Если факторы входят в модель как сумма, то модель называется
аддитивной
мультипликативной
суммарной
производной
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Стохастическим процессом называется
функциональная связь X(t), где t - вещественные числа
набор случайных переменных X(t), где t - иррациональные числа
набор случайных переменных X(t), где t - вещественные числа
набор неслучайных переменных X(t), где t - вещественные числа
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят
расчет коэффициентов приведенной формы
линеаризацию уравнений системы
преобразование структурной формы модели в приведенную
идентификацию системы одновременных уравнений
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено
совместным уравнением регрессии
рекурсивным уравнением регрессии
уравнением временного ряда
изолированным уравнением регрессии
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Приведенная форма модели получена из _________формы модели
изолированной
структурной
независимой
рекурсивной
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Система эконометрических уравнений предполагает наличие _________ независимых признаков
одного зависимого и совокупности
нескольких зависимых и одного
одного зависимого и нескольких
нескольких зависимых и нескольких
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью
коэффициента автокорреляции
статистики Бокса-Пирса
критерия Дарбина-Уотсона
величины лага
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Основной задачей построения систем эконометрических уравнений является описание
структуры связей реальной политической системы
взаимодействия реальных экономической и политической систем
математических зависимостей
структуры связей реальной экономической системы
Эконометрика
0936.03.01;МТ.02;1Структуру временного ряда можно выявить с помощью коэффициента __________ уровней ряда
авторегрессии
автодетерминации
регрессии
автокорреляции