Эконометрика
Структурными коэффициентами модели называются коэффициенты ___________ в структурной форме модели
при экзогенных и эндогенных переменных
свободных членов
только при эндогенных переменных
только при экзогенных переменных
Основным преимуществом использования систем эконометрических уравнений является
построение изолированных уравнений регрессии
исследование связи между моделируемым показателем и рядом влияющих на него факторов
исследование связи между двумя признаками
возможность описания сложных систем
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции третьего порядка, то исследуемый ряд содержит
случайную величину, влияющую на каждый третий уровень ряда
линейный тренд, проявляющийся в каждом третьем уровне ряда
нелинейную тенденцию полинома третьего порядка
сезонные колебания с периодичностью в три момента времени
Отсутствие автокорреляции в остатках предполагает, что значения ____ не зависят друг от друга
независимых переменных
результата
фактора
остатков
Под идентификационной моделью подразумевается
существование нескольких приведенных моделей для одной структурной формы
единственность соответствия между приведенной и структурной формами моделей
адекватность модели
достоверность модели
Система рекурсивных уравнений включает в каждое
последующее уравнение в качестве зависимых переменных собственно факторы предшествующих уравнений
уравнение в качестве факторов все зависимые переменные с набором собственно факторов
предыдущее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные последующих уравнений с набором собственно факторов
предыдущее (должно быть последующее) уравнение в качестве факторов все зависимые переменные предшествующих уравнений с набором собственно факторов
В левой части системы независимых уравнений находится
одна зависимая переменная
совокупность зависимых переменных
совокупность независимых переменных
одна независимая переменная
Стационарность характерна для временного ряда
типа «белый шум»
с отрицательной динамикой роста
содержащего сезонные колебания
с положительной динамикой роста
Экономические временные ряды, представляющие собой данные наблюдений за ряд лет, как правило, являются _______________________ временными рядами
строго возрастающими
функционально зависящими от времени
нестационарными
стационарными
На первом этапе применения косвенного метода наименьших квадратов
проводят процедуру линеаризации структурной формы модели
проводят процедуру линеаризации приведенной формы модели
приведенную форму преобразуют в структурную
структурная форма преобразуется в приведенную
Косвенный метод наименьших квадратов требует
линеаризации уравнений структурной формы модели
преобразования структурной формы модели в приведенную
нормализации уравнений структурной формы
линеаризации уравнений приведенной формы
Двухшаговый метод наименьших квадратов предполагает ______ использование обычного МНК
двукратное
однократное
трехкратное
не использовать обычного МНК
Приведенная форма модели представляет собой систему ________ функций эндогенных переменных от экзогенных
случайных
обратных
линейных
нелинейных
Параметры уравнения тренда определяются ________ методом наименьших квадратов
косвенным
обобщенным
двухшаговым
обычным
Экзогенными переменными не являются
зависимые переменные
переменные, значения которых определяется вне системы
переменные в уравнениях вида
независимые переменные
Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения
только идентифицируемой системы одновременных уравнений
только сверхидентифицируемой системы одновременных уравнений
системы одновременных уравнений в качестве наиболее общего метода решения
неидентифицируемой системы одновременных уравнений
Системы эконометрических уравнений классифицируются по
способу вхождения зависимых и независимых переменных в уравнение регрессии
способу ранжирования факторов в зависимости от силы влияния на моделируемые показатели
количеству уравнений в системе
количеству факторов в каждом уравнении регрессии
Под стационарным процессом можно понимать
процесс с убывающей тенденцией
стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянные значения
процесс с возрастающей тенденцией
функциональный процесс
Система независимых уравнений предполагает
совокупность зависимых уравнений регрессии
одно изолированное уравнение регрессии
совокупность независимых временных рядов
совокупность независимых уравнений регрессии
Значение коэффициента автокорреляции рассчитывается по аналогии с
линейным коэффициентом корреляции
линейным коэффициентом регрессии
нелинейным коэффициентом корреляции
линейным коэффициентом детерминации
Циклические колебания связаны с
сезонностью некоторых видов экономической деятельности (сельское хозяйство, туризм и.т.д.).
трендовыми взаимодействиями между экономическими показателями
общей динамикой конъюнктуры рынка
воздействием аномальных факторов
Коррелограммой называется ______________________________ функции
аналитическое выражение для автокорреляционной
графическое отображение автокорреляционной
графическое отображение регрессионной
процесс экспериментального нахождения значений автокорреляционной
Стационарность временного ряда означает отсутствие
наблюдений по уровням временного ряда
временной характеристики
значений уровней ряда
тренда
В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как ______________ уравнений и количества независимых факторов
разность количества зависимых переменных последующих
разность количества зависимых переменных предыдущих
сумма количества зависимых переменных последующих
сумма количества зависимых переменных предыдущих
Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют _____ метод наименьших квадратов
косвенный
двухшаговый
трехшаговый
обычный
В приведенной форме модели в правой части уравнений находятся
зависимые и независимые переменные
случайные факторы
только независимые переменные
только зависимые переменные
Эндогенными переменными не являются:
переменные, значения которых определяется внутри системы
зависимые переменные
переменные в уравнениях системы вида
независимые переменные
Система эконометрических уравнений представляет систему
социальных показателей
уравнений корреляции
экономических показателей
уравнений регрессии
Автокорреляционной функцией временного ряда называется
зависимость коэффициентов автокорреляции первого порядка от числа уровней временного ряда
последовательность приращений коэффициентов автокорреляции уровней различных порядков
последовательность отношений коэффициентов автокорреляции к величинам соответствующих лагов
последовательность значений коэффициентов автокорреляции различных порядков
Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью
критерия Дарбина-Уотсона
коэффициента автокорреляции
статистики Бокса-Пирса
величины лага
К ошибкам спецификации относится
учет в модели существенных факторов
неправильный выбор той или иной математической функции
учет в модели случайных факторов
однородность выбранной совокупности