Математические модели финансовых рисков

Актуарные расчеты по временному признаку классифицируются на актуарные расчеты плановые и

Верны ли утверждения?А) Покупатель опционов не обязан непременно купить соответствующие акции В) Покупатель опционов обязан непременно купить соответствующие акции. Подберите правильный ответ

Ретроспективная формула для нетто-резерва имеет вид …,   где k^sC - актуарное накопление к моменту k за счет премий, k^sB актуарная накопленная стоимость в момент к всех выплат на промежутке (0, k)

Организация проводящее страхование, принимающее на себя обязательства возместить ущерб или выплатить страховую сумму, а также ведающее вопросами создания и расходования страхового фонда, - это

Если дельта задается в процентах, то дельта длинной позиции по базисному активу равна

Актуарные расчеты по отраслям страхования классифицируются на актуарные расчеты по рисковым видам страхования и актуарные расчеты по

Дельта-хеджированной позицией вкладчика по акциям называют позицию с дельтой равной

Объявление о продаже компанией дополнительных акции старым акционерам по льготным ценам - это

Физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого выступают объектом страховой защиты, - это

Верны ли определения?А) Колл опционы - это опционы на покупку В) Пут опционы - это опционы на покупку. Подберите правильный ответ

Установление равновесия между платежами и страховыми выплатами компании - это принцип ___ актуарных расчетов

Верны ли утверждения?А) Опционы на акции с высокой волатильностью имеют более высокие премии, чем на акции с низкой волатильностью В) Опционы на акции с низкой волатильностью имеют более высокие премии, чем на акции с высокой волатильностью. Подберите правильный ответ

Для европейских опционов колл и пут на один и тот же базисный актив с одинаковыми ценами исполнения и датами истечения контрактов справедливо равенство

Документ, который позволяет определить себестоимость услуги, оказываемой страховщиком, - это

Страхование средств транспорта - подотрасль ___ страхования

При исполнении опционных контрактов предусматривается физическая поставка базисного актива или расчет

Биржевая торговля опционами оперирует партиями в ___ акций

Если при расчете резерва используется особая таблица смертности и измененная техническая процентная ставка, то резерв называется

Коэффициент чувствительности премии опционов, который показывает, как меняется цена опциона в зависимости только от фактора времени, - это коэффициент

Норма убыточности определяется как …, где Sв - общая сумма страховых выплат; П - общая сумма страховых премий

Опцион, условия контракта которого могут быть реализованы только по истечении указанного в нем срока, - это ___ опцион

Биномиальная модель стоимости опциона имеет вид …, где с- стоимость опциона; n - количество периодов срока обращения опциона; S - цена акции в момент заключения опционного контракта; р - вероятность изменения цены акции; и = 1 + процент прироста цены акции; d = 1 - процент падения цены акции; Х - цена исполнения опциона; Rn - это коэффициент дисконтирования

Степень ущербности определяется как …, где Sв - общая сумма страховых выплат; Sп - общая страховая сумма, приходящаяся на поврежденные объекты

Основными элементами тарифной ставки являются нетто-премия и

Конкретные акции, купля - продажа которых является объектом опционного права, - это ___ акции

Формула Блэка-Шоулса для европейского опциона колл на акцию имеет вид …, где C_е - премия  европейского опциона колл; S₀ - курс спот акции; Х - цена исполнения опциона; σ - мгновенное стандартное отклонение доходности акции; r - непрерывно начисляемая ставка без риска; T- время до истечения контракта; N(d₁),N(d₂) - функция нормального распределения

Дельта опциона колл определяется по формуле …, где ∆_с - дельта опциона колл; дс -небольшое изменение цены опциона колл; дS - небольшое изменение цены базисного актива

Частота ущерба определяется как …, где М - число пострадавших объектов; N - число объектов страхования

Верны ли определения?А) Страховые тарифы по обязательным видам страхования устанавливаются в законах об обязательном страховании В) Страховые тарифы по обязательным видам страхования рассчитываются страховщиками самостоятельно на основе актуарных расчетов. Подберите правильный ответ

Сумма выплаты в покрытие ущерба при имущественном страховании и страховании гражданской ответственности страхователя за материальный ущерб перед третьими лицами, - это страховое (-ая,-ой)

Мера чувствительности и скорость изменения премии опциона относительно цены базисного актива - это коэффициент чувствительности премии опционов

Форма, в которой представляются расходы на страхование объекта, называется актуарной

Страхование технических, производственных рисков - подотрасль ___ страхования

Коэффициент кумуляции риска определяется как …, где М - число пострадавших объектов;C - число страховых событий;

Если дельта задается в процентах, то дельта короткой позиции по базисному активу равна

В риск-нейтральной оценке стоимость опциона в начале периода с0 определяется по формуле …, где си - стоимость опциона в случае роста цены акции; сd - стоимость опциона в случае падения цены акции; n - количество акций; и = 1 + процент прироста цены акции; d = 1 - процент падения цены акции; R = 1 + ставка без риска

Верны ли утверждения?А) Опционная премия указывается в расчете на одну акцию В) Опционная премия указывается в расчете на сто акций. Подберите правильный ответ

Опционы, имеющие цену-страйк, равную или очень близкую к курсу базовых акций на момент продажи опциона, - это опционы

Основным фактором риска при страховании жизни является неопределенность

Страхование грузов - подотрасль ___ страхования

Рынок опционов подразделяется на биржевой и

Дельта опциона пут определяется по формуле …, где ∆р - дельта опциона пут; др - небольшое изменение цены опциона пут; дS - небольшое изменение цены базисного актива

Верны ли определения?А) Количество базисного актива, которое является объектом приобретения после исполнения одного опционного контракта, - единица торговли опциона с физической поставкой В) Количество базисного актива, которое является объектом приобретения после исполнения одного опционного контракта, - единица торговли опциона с натуральной поставкой. Подберите правильный ответ

Верны ли определения?А) Внутренняя стоимость колл-опциона - это величина, на которую цена базового актива превышает цену исполнения В) Внутренняя стоимость пут-опциона - это величина, на которую цена исполнения превышает цену базового актива. Подберите правильный ответ

Верны ли определения?А) Держатель опциона - это покупатель опциона В) Держатель опциона - это продавец опциона. Подберите правильный ответ

Верны ли утверждения?А) При оценке премии опциона не должно приниматься во внимание отношение инвесторов к риску В) При оценке премии опциона принимается во внимание отношение инвесторов к риску. Подберите правильный ответ

Определенная договором страхования или установленная законом денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты, - это страховая (-ой)

Формула Блэка-Шоулса для европейского опциона пут равна …, где Ре - премия европейского опциона пут; S0 - курс спот акции; Х - цена исполнения опциона; r - непрерывно начисляемая ставка без риска; T - время до истечения контракта; N(-d1), N(-d2) - функция нормального распределения

Модель стоимости опциона, в которой последовательным дисконтированием цен опциона определяют его значение в начальный момент времени, - это модель