Временные ряды и динамические процессы

Спектральная плотность связана с интенсивностью согласно формуле

Процесс АР(2) имеет автокорреляционную функцию, которая

Сглаживание временного ряда означает устранение

Модель СС(1) описывается соотношением

О наличии данной частоты в спектре временного ряда свидетельствует ________ спектральной плотности

В критерии серий, основанном на медиане, временному ряду 2, 5, 4, 6, 3 соответствует последовательность

Относительная ошибка прогноза определяется как

Автоковариация члена ряда с самим собой равна

Для выполнения теста Чоу используется распределение

В методе скользящего среднего веса определяется с помощью ______

В модели СС(1) спектральная плотность равна

Идентификация модели СС(2) сводится к решению системы двух ______ уравнений

Модель Кейгана - модель, описывающая гиперинфляцию с помощью модели

Для конечного процесса авторегрессии порядка величина e может быть представлена как ____ сумма предшествующих

Если элементы набора данных не являются статистически независимыми, то речь идет о

Лаговая структура Койка описывает простую экономическую ситуацию, когда влияние на с увеличением

Критерий восходящих и нисходящих серий позволяет

Порядок модели Бокса - Дженкинса подбирается c помощью анализа поведения функции

Если неслучайная составляющая временного ряда имеет линейный вид , то равно

Обычно прогнозы, получаемые с помощью моделей Бокса - Дженкинса, оказываются на практике _______________ прогнозов, построенных по макроэкономическим моделям

Для идентификации АР и СС моделей сначала делают оценки

Коэффициент автокорреляции случайных остатков в модели АР(1) равен

Неслучайная составляющая аппроксимируется полиномом степени p, если функция

В критерии восходящих и нисходящих серий временному ряду 6, 2, 4, 6, 4 соответствует последовательность

Если временной ряд является стационарным в узком смысле, то

Если обозначает белый шум, и , то величина равна

В лаговой структуре Койка веса равны _____ , где

Процесс СС(2) имеет автокорреляционную функцию, которая

Коэффициент Тейла служит критерием

Модель СС(2) описывается соотношением

В критерии серий, основанном на медиане, протяженность самой длинной серии временного ряда 5, 1, 4, 2 равна

Если коэффициент Тейла равен нулю, то

СС(1)-процесс обратим при

Функция спектральной плотности позволяет установить

В критерии серий, основанном на медиане, общее число серий временного ряда 1, 3, 5, 4, 2 равно

Коэффициент автокорреляции определяется соотношением:

Модель авторегрессии 1-го порядка описывается выражением

Для стационарных временных рядов при величина

Зависимость объемов введенных основных фондов от капитальных вложений описывается

Для ранжированного временного ряда медиана равна

Для стационарного ряда выборочная дисперсия равна

На больших временах ________факторы описываются монотонной функцией

Модель АРПСС(0,0,2) описывается соотношением

Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид

Если неслучайная составляющая временного ряда имеет вид полинома 3-й степени, то равно

Критерий серий, основанный на медиане, позволяет

Для весовых коэффициентов в методе скользящего среднего справедлива формула

Спектральная плотность временного ряда определяется через

Ряд , сгенерированный моделью СС(1), может быть представлен также в виде модели авторегрессии _________ порядка