Временные ряды и динамические процессы

Для ранжированного временного ряда медиана равна

Если , то коэффициент Тейла равен

Коэффициент Тейла лежит в пределах

Если в ряде содержится скрытая гармоника частоты , то в нем присутствуют также периодические члены с частотой

Модель авторегрессии 2-го порядка описывается выражением

Для стационарного ряда выборочное среднее равно

Аналитические методы выделения неслучайной составляющей основаны на допущении, что

Если неслучайная составляющая описывается полиномом степени , то в методе МНК возникает ___ уравнений

Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР(1) имеет вид

Процесс Юла описывается моделью

Для модели АР(1) справедливо соотношение

Процесс смешанного типа имеет вид

Исследование соотношения между спросом на реальные денежные остатки и ожидаемым изменением уровня цен описывается моделью

Когда делается предсказание на момент времени , предполагается, что известна величина

Автокорреляционная функция принимает значения в пределах

Модель гиперинфляции Кейгана описывается соотношением

В модели Линтнера реальный объем дивидендов подвергается корректировке

В критерии восходящих и нисходящих серий проверяется гипотеза

Если элементы набора данных не являются одинаково распределенными, то речь идет о